2025
1.
Rácz, Attila ✉ ; Fogarasi, Norbert
Effective Convergence Trading of Sparse, Mean Reverting Portfolios
COMPUTATIONAL ECONOMICS 66 pp. 2367-2381. , 15 p. (2025)
DOI WoS Scopus Egyéb URL
Közlemény:35629562 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[35629562] [Nyilvános]
2024
2.
Rácz, Attila ; Fogarasi, Norbert
Improved Sparse Mean Reverting Portfolio Selection Using Simulated Annealing and Extreme Learning Machine
CONTEMPORARY ECONOMICS 18 : 3 pp. 336-351. , 16 p. (2024)
DOI WoS Scopus
Közlemény:35472781 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[35472781] [Nyilvános]
2023
3.
Udvarnoki, Zoltán ✉ ; Fáth, Gábor ; Fogarasi, Norbert
Quantum advantage of Monte Carlo option pricing
JOURNAL OF PHYSICS COMMUNICATIONS 7 : 5 Paper: 055001 , 13 p. (2023)
DOI WoS Scopus Egyéb URL
Közlemény:33831953 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 4 | Scopus jelölt: 5 | WoS/Scopus jelölt: 5 | DOI jelölt: 6
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[33831953] [Admin láttamozott]
Nyilvános idéző összesen: 6, Független: 6, Függő: 0, Nem jelölt: 0
2021
4.
Racz, Attila ✉ ; Fogarasi, Norbert
Trading sparse, mean reverting portfolios using VAR(1) and LSTM prediction
ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE INFORMATICA 13 : 2 pp. 288-302. , 15 p. (2021)
DOI WoS
Közlemény:32808022 Nyilvános Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 1 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 2 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 2
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[32808022] [Nyilvános]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 1, Függő: 1, Nem jelölt: 0
2018
5.
Ceffer, A ; Levendovszky, J ; Fogarasi, N
Applying Independent Component Analysis and Predictive Systems for Algorithmic Trading
COMPUTATIONAL ECONOMICS 54 : 1 pp. 281-303. , 23 p. (2018)
DOI WoS Scopus
Közlemény:3256024 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 7 | Scopus jelölt: 5 | WoS/Scopus jelölt: 7 | DOI jelölt: 7
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3256024] [Nyilvános]
Nyilvános idéző összesen: 7, Független: 7, Függő: 0, Nem jelölt: 0
6.
Ceffer, A ; Fogarasi, N ; Levendovszky, J
Trading by estimating the quantized forward distribution
APPLIED ECONOMICS 50 : 59 pp. 6397-6405. , 9 p. (2018)
DOI WoS Scopus
Közlemény:3393080 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 4 | Független: 4 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 4 | WoS/Scopus jelölt: 4 | DOI jelölt: 4
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3393080] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 4, Független: 4, Függő: 0, Nem jelölt: 0
2017
7.
Ivanyi, Antal ; Fogarasi, Norbert
On partial sorting in restricted rounds: Dedicated to the memory of Antal Ivanyi
ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE INFORMATICA 9 : 1 pp. 17-34. , 18 p. (2017)
DOI WoS Teljes dokumentum Teljes dokumentum
Közlemény:3251573 Egyeztetett Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 2
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3251573] [Egyeztetett]
Nyilvános idéző összesen: 2, Független: 2, Függő: 0, Nem jelölt: 0
2016
8.
Ceffer, Attila ; Levendovszky, János ; Fogarasi, Norbert
Applying ICA and NARX networks for algorithmic trading
In: Fourth International Symposium in Computational Economics and Finance
(2016) pp. 1-16. , 16 p.
Közlemény:3183235 Nyilvános Forrás Egyéb konferenciaközlemény (Konferenciaközlemény ) Tudományos
Konferenciaközlemény (Egyéb konferenciaközlemény) | Tudományos[3183235] [Nyilvános]
2014
9.
Fogarasi, Norbert
Polynomial Time Heuristic Optimization Methods Applied to Problems in Computational Finance 82 p.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Levendovszky János Disszertáció benyújtásának éve: 2014, Védés éve: 2014 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2014
ODT védés Teljes dokumentum Handle
Közlemény:2944191 Nyilvános Forrás Idéző Disszertáció (PhD ) Tudományos
PhD (Disszertáció) | Tudományos[2944191] [Nyilvános]
2013
10.
Fogarasi, Norbert ; Levendovszky, Janos
Sparse, mean reverting portfolio selection using simulated annealing
ALGORITHMIC FINANCE 2 : 3-4 pp. 197-211. , 15 p. (2013)
DOI WoS Scopus Teljes dokumentum
Közlemény:2693507 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
Nyilvános idéző összesen: 17 | Független: 10 | Függő: 7 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 14 | Scopus jelölt: 15 | WoS/Scopus jelölt: 16 | DOI jelölt: 15
Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2693507] [Admin láttamozott]
Nyilvános idéző összesen: 17, Független: 10, Függő: 7, Nem jelölt: 0
2026-07-18 01:46