TY - JOUR AU - Szigel, Gábor AU - Gyűrűs, Boldizsár István TI - A nemteljesítésiráta-idősorok stacionaritásának gyakorlati kérdései banki elemzők számára JF - HITELINTÉZETI SZEMLE J2 - HITELINT SZLE VL - 22 PY - 2023 IS - 4 SP - 107 EP - 135 PG - 29 SN - 1588-6883 DO - 10.25201/HSZ.22.4.107 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34478459 ID - 34478459 AB - Az IFRS 9 számviteli sztenderd, várható veszteségalapú értékvesztés-képzésének megjelenésével a banki gyakorlatban is elkerülhetetlenné vált olyan modellek használata, amelyek a banki default-ráták és egyes makrováltozók (GDP, munkanélküliség stb.) közötti kapcsolatot vizsgálják. Ezekben a modellekben a default-ráta-idősorok stacionaritása az egyik legkritikusabb tényező. Ezért tanulmányunkban olyan, szemléletes, a gyakorlatban és kevéssé ideális körülmények között is alkalmazható tanácsokat kívánunk megfogalmazni a banki szakemberek számára, amelyek segítenek eldönteni, hogy egy rövid, de a stacionaritás-teszteken megbukó default-ráta-idősort milyen körülmények esetén használhatnak mégis egyszerű, OLS-alapú regressziós modellekben. Amellett érvelünk, hogyha a default-rátára vonatkozó előrejelzésekkel szemben elvárás, hogy konzervatívak legyenek, akkor a nemstacionárius default-ráta-idősorok szerepeltetése az OLS-modellekben nem feltétlenül problémás. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Horn, Dániel AU - Lindner, Attila TI - Kézdi Gábor (1971–2021) JF - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE J2 - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE VL - 69 PY - 2022 IS - 11 SP - 1245 EP - 1254 PG - 10 SN - 0023-4346 DO - 10.18414/KSZ.2022.11.1245 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33227696 ID - 33227696 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR ED - Journal, of Economic Literature / Selected by TI - Annotated Listing of New Books JF - JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE J2 - J ECON LIT VL - 59 PY - 2021 IS - 4 SP - 1382 EP - 1450 PG - 69 SN - 0022-0515 DO - 10.1257/jel.59.4.1382 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32604324 ID - 32604324 LA - English DB - MTMT ER -