@article{MTMT:34748123,
	title = {The Volatility of Green and Non-green Sovereign Bonds on the Emerging EU Markets},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/34748123},
	author = {Mészáros, Mercédesz and Csiki, Máté and Kiss, Gábor Dávid},
	doi = {10.18267/j.efaj.279},
	journal-iso = {EFAJ},
	journal = {European Financial and Accounting Journal},
	volume = {18},
	unique-id = {34748123},
	issn = {1805-4846},
	year = {2023},
	eissn = {1805-4846},
	pages = {25-44},
	orcid-numbers = {Kiss, Gábor Dávid/0000-0003-0373-9970}
}

@article{MTMT:32913139,
	title = {Az eszközvásárlások, a pénzmennyiség és az infláció kapcsolata a 2007 és 2022 közötti időszakban a Federal Reserve példáján keresztül},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/32913139},
	author = {Csiki, Máté},
	doi = {10.35551/PSZ_2022_2_6},
	journal-iso = {PÉNZÜGYI SZEMLE},
	journal = {PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)},
	volume = {67},
	unique-id = {32913139},
	issn = {0031-496X},
	year = {2022},
	eissn = {2064-8278},
	pages = {252-273}
}

@article{MTMT:32912192,
	title = {The Relationship Between Asset Purchases, Monetary Aggregates, and Inflation Between 2007 and 2022 – an Example of the Federal Reserve},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/32912192},
	author = {Csiki, Máté},
	doi = {10.35551/PFQ_2022_2_6},
	journal-iso = {PÉNZÜGYI SZEMLE},
	journal = {PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)},
	volume = {67},
	unique-id = {32912192},
	issn = {0031-496X},
	year = {2022},
	eissn = {2064-8278},
	pages = {252-273}
}

@article{MTMT:31403599,
	title = {Study on the Capital of Domestic Health Funds in an Environment of Interest Rates Close to Zero},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/31403599},
	author = {Tóth, Balázs and Csiki, Máté and Kiss, Gábor Dávid},
	doi = {10.35551/PFQ_2019_4_2},
	journal-iso = {PÉNZÜGYI SZEMLE},
	journal = {PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)},
	volume = {64},
	unique-id = {31403599},
	issn = {0031-496X},
	abstract = {Along with demographic, social and technological changes, the burden on the public health care system will grow with the increase in public health expenditure from the central budget; meanwhile, private expenditures continue to snatch a larger piece. The system of health funds is of paramount importance for health care financing and long-term financial planning. However, in 2010, the reserves behind the membership and increasing contributions and thus the accumulated capital were exhausted. In our study, we will examine the factors influencing the capital reserves of health insurance funds with the help of a vector autoregression (VAR) model, focusing on three specifications: the internal processes, the capital market and the health care system. The sample covers the period between 1998 and 2018, with annual data related to all health funds. According to specific models, used memberships, bond markets' yields, and life-span expectancy have a positive impact on the accumulation of funds by health insurance funds; nevertheless, the information available on the Internet may depreciate enthusiasm towards investment.},
	keywords = {Human capital; health insurance funds; investment policy; state bonds},
	year = {2019},
	eissn = {2064-8278},
	pages = {471-493},
	orcid-numbers = {Tóth, Balázs/0000-0003-4150-4435; Kiss, Gábor Dávid/0000-0003-0373-9970}
}

@article{MTMT:31006995,
	title = {A hazai egészségpénztárak tőkéjének vizsgálata - a nullaközeli kamatlábak világában},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/31006995},
	author = {Tóth, Balázs and Csiki, Máté and Kiss, Gábor Dávid},
	doi = {10.35551/PSZ_2019_4_2},
	journal-iso = {PÉNZÜGYI SZEMLE},
	journal = {PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)},
	volume = {64},
	unique-id = {31006995},
	issn = {0031-496X},
	abstract = {A demográfiai, szociális és technológiai változásokkal párhuzamosan az állami egészségügyi rendszerre összpontosuló terhek növekedésével a központi költségvetés egészségügyi közkiadásainak növekedése mellett egyre nagyobb teret nyernek a magánkiadások. Az egészségpénztári rendszer az egészségügyi finanszírozás és a hosszú távú pénzügyi tervezés tekintetében kiemelt fontossággal bír. Azonban a 2010-es években kimerültek a taglétszám, a befizetések és így a felhalmozott tőke növekedése mögött álló tartalékok. Tanulmányunkban vektor autoregressziós modell segítségével, három specifikációval – belső-, tőkepiaci-, és egészségügyi folyamatok mentén – vizsgáltuk az egészségpénztárak tőkéjére ható tényezőket.
		A minta az 1998 és 2018 közötti időszakra terjed ki, az éves gyakoriságú adatok valamennyi egészségpénztárat magába foglalják. A specifikus modellek szerint a taglétszám, a kötvénypiaci hozamok és a várható élettartam pozitív hatást generál az egészségpénztárak tőkefelhalmozására, ellenben az elérhető információk akár csökkenthetik is a befektetési kedvet.},
	keywords = {Monetáris politika; egészségpénztár; befektetési politika; humántőke; államkötvény},
	year = {2019},
	eissn = {2064-8278},
	pages = {499-521},
	orcid-numbers = {Tóth, Balázs/0000-0003-4150-4435; Kiss, Gábor Dávid/0000-0003-0373-9970}
}

@article{MTMT:30866222,
	title = {Comparing the IMF and the ESM through Bond Market Premia in the Eurozone},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/30866222},
	author = {Kiss, Gábor Dávid and Csiki, Máté and Varga, János Zoltán},
	journal-iso = {PÉNZÜGYI SZEMLE},
	journal = {PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)},
	volume = {64},
	unique-id = {30866222},
	issn = {0031-496X},
	year = {2019},
	eissn = {2064-8278},
	pages = {277-293},
	orcid-numbers = {Kiss, Gábor Dávid/0000-0003-0373-9970}
}

@article{MTMT:30732390,
	title = {Az IMF és az ESM összehasonlítása, az euróövezet kötvénypiaci felárainak példáján},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/30732390},
	author = {Kiss, Gábor Dávid and Csiki, Máté and Varga, János Zoltán},
	journal-iso = {PÉNZÜGYI SZEMLE},
	journal = {PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-)},
	volume = {64},
	unique-id = {30732390},
	issn = {0031-496X},
	abstract = {A 2008-ban kezdődő globális pénzügyi turbulencia több európai uniós tagország esetében vezetett bank- és/vagy államadósság-válsághoz. Az Európai Unió nem rendelkezett dedikált eszközökkel a kialakult helyzet kezelésére, és világossá vált, hogy az IMF által nyújtott, illetve eseti kormányközi hitelek sem jelentenek kielégítő megoldást. Ez motiválta az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) felállítását. Jelen tanulmányban összehasonlítjuk az IMF és az ESM hitelezési tevékenységét és annak intézményi hétterét, majd dinamikus panelregresszió alkalmazásával megvizsgáltuk havi kötvénypiaci adatokon, hogy miként befolyásolták a német benchmarkhoz mért hozamprémium változását az EFSF-ESM-források kiutalása. Eredmények: az ESM-program a kötvénypiaci divergencia ellenében hatott, a hozamprémium lecsökkent és együttmozgásuk növekedést mutatott - amely feltétele egy teljes övezetre kiterjedő monetáris politikának. Ezzel az intézkedéscsomaggal fenntarthatónak bizonyult az eurózóna alapját jelentő csődbemenés tilalma, ami az optimális valutaövezet elméletében is megfogalmazott szolidaritás pénzügyi manifesztációja - miután az EFSF-ESM-kötvények után az eurózóna-tagállamok garanciát vállalnak.},
	year = {2019},
	eissn = {2064-8278},
	pages = {281-296},
	orcid-numbers = {Kiss, Gábor Dávid/0000-0003-0373-9970}
}

@article{MTMT:30645114,
	title = {Capital Market Contagion in the Stock Markets of Visegrád Countries Based on the Heckman Selection Model},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/30645114},
	author = {Csiki, Máté and Kiss, Gábor Dávid},
	doi = {10.25201/FER.17.4.2352},
	journal-iso = {FINANC ECON REV},
	journal = {FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW},
	volume = {17},
	unique-id = {30645114},
	issn = {2415-9271},
	year = {2018},
	eissn = {2415-928X},
	pages = {23-52},
	orcid-numbers = {Kiss, Gábor Dávid/0000-0003-0373-9970}
}

@article{MTMT:30352754,
	title = {Tőkepiaci fertőzések a visegrádi országok részvénypiacain a Heckman-féle szelekciós modell alapján},
	url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/30352754},
	author = {Csiki, Máté and Kiss, Gábor Dávid},
	doi = {10.25201/HSZ.17.4.2352},
	journal-iso = {HITELINT SZLE},
	journal = {HITELINTÉZETI SZEMLE},
	volume = {17},
	unique-id = {30352754},
	issn = {1588-6883},
	abstract = {Tanulmányunkban a visegrádi régió három országának – Lengyelország, Csehország, Magyarország – és két fejlett ország – USA és Németország – részvénypiaci indexei között létrejövő fertőzéseket vizsgáltuk. A mintavétel az 1997 és 2017 közötti időszakra vonatkozik, magában foglalva az utóbbi évtizedek jelentős pénz- és tőkepiaci turbulenciákat okozó eseményeit, amelyek hatása a visegrádi tőkepiacokon napjainkban is meghatározó. A visegrádi és fejlett piacok együttmozgását DCC-eljárással modelleztük, a korreláció változékonyságának magyarázatára és a piacok között létrejövő kollektív viselkedések felismerésére a téma vizsgálatában újszerűnek számító Heckman-féle szelekciós modellt használtuk. A regionális indexek extrém hozamait vizsgálva megfigyelhető a régiós részvénypiacok egyre fokozódó globális integráltsága és olajpiaci kitettsége. Munkánk relevanciáját a modell keretein belül bizonyításra
		kerülő, a régiós indexek és az S&P500-, illetve a DAX-index között a pénz- és tőkepiaci sokkok körül létrejövő fertőzések jelenléte adja, miközben megállapítható a német részvényindex visegrádi részvényindexekre ható jelentős befolyása. Megfigyelhető, hogy a fertőzések csatornái időszakonként és a piac irányváltásai függvényében eltérő képet mutatnak, illetve felismerhetőek a régióra jellemző egyedi ismérvek.},
	year = {2018},
	eissn = {2416-3201},
	pages = {23-52},
	orcid-numbers = {Kiss, Gábor Dávid/0000-0003-0373-9970}
}