TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Alipanah, Sabri AU - Sallai, Dóra TI - The relevance of network effects on the Central-Eastern European (CEE) stock market indices, 2008 Q1–2022 Q1 JF - REGIONAL STATISTICS J2 - REG STAT VL - 14 PY - 2024 IS - 2 SP - 1 EP - 26 PG - 26 SN - 2063-9538 DO - 10.15196/RS140206 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34805206 ID - 34805206 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Alipanah, Sabri TI - Sovereign spread divergence owing to inflation and redenomination risk countered by unconventional monetary policy in the Eurozone JF - ECONOMIC MODELLING J2 - ECON MODEL VL - 131 PY - 2024 IS - 2 PG - 10 SN - 0264-9993 DO - 10.1016/j.econmod.2023.106613 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34421259 ID - 34421259 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Somosi, Sarolta AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Tanvir Alam, Shahi Md. TI - Examination of carbon dioxide emissions and renewables in Southeast Asian countries based on a panel vector autoregressive model JF - JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION J2 - J CLEAN PROD VL - 436 PY - 2024 PG - 12 SN - 0959-6526 DO - 10.1016/j.jclepro.2023.140174 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34445231 ID - 34445231 AB - Recently, the increasing energy consumption for economic growth has resulted in higher carbon dioxide (CO2) emissions. In this regard, the reduction of such emissions has become one of the main targets of economic planning for both developed and developing countries. Thus, this study determines whether economic growth and increased energy consumption can have a significant impact on CO2 emissions and whether this relationship is mutual, bidirectional, or unidirectional. For this purpose, we employ a panel autoregressive (VAR) model and focus on a group of developing countries in Southeast Asia in which their economic and population growth are expected to increase CO2 emissions in the future. Additionally, we examine their difficulties in meeting the CO2 emission targets and consider modern renewable energy sources (RES) in our quantitative research. Based on the results, there have been various rebound effects and rising expenses for modern RES in these countries, which have hampered their long-term goal of reducing CO2 emissions. The implication of the findings is that it is important to tailor subsidy schemes and energy policies to the specific needs of developing countries and their respective populations. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Klutse, Senanu Kwasi AU - Sági, Judit AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The Role of COVID‐19 in Worsening the Debt Sustainability in Developing Economies. The Case of Ghana and Kenya TS - The Case of Ghana and Kenya JF - REGIONAL SCIENCE POLICY & PRACTICE J2 - REG SCI POL PRAC VL - 15 PY - 2023 IS - 6 SP - 1259 EP - 1275 PG - 17 SN - 1757-7802 DO - 10.1111/rsp3.12676 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33801146 ID - 33801146 AB - The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has raised public debt sustainability issues, especially for Heavily Indebted Poor Countries (HIPC). Developing countries with limited fiscal space have had to take on significant external debts to help deal with the negative effects of the pandemic. This has led to further increases in the debt levels of these countries, with the potential to trigger a debt default. Addressing these issues, this study uses a framework for fiscal policy and public debt sustainability analysis. The results confirm the impact of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic on the debt levels of Ghana and Kenya. This study recommends the creation of domestic fiscal buffers and fiscal space toward the attainment of long-term debt sustainability, contrary to the popular view of offering debt relief to these countries. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Mészáros, Mercédesz AU - Csiki, Máté AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The Volatility of Green and Non-green Sovereign Bonds on the Emerging EU Markets JF - European Financial and Accounting Journal J2 - EFAJ VL - 18 PY - 2023 IS - 1 SP - 25 EP - 44 PG - 20 SN - 1805-4846 DO - 10.18267/j.efaj.279 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34748123 ID - 34748123 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Mészáros, Mercédesz AU - Sallai, Dóra AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The Markov-switching drivers of foreign exchange rate comovements in the case of CEE countries JF - INTERNATIONAL JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS AND FINANCE J2 - INT J MONETARY ECON FINANCE PY - 2023 PG - 25 SN - 1752-0479 DO - 10.1504/IJMEF.2023.10057736 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34314829 ID - 34314829 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Mészáros, Mercédesz AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Heterogeneous Drivers of Nordic Capital Market movements in the light of UMP JF - INTERNATIONAL JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS AND FINANCE J2 - INT J MONETARY ECON FINANCE VL - 16 PY - 2023 IS - 2 SP - 83 EP - 104 PG - 22 SN - 1752-0479 DO - 10.1504/IJMEF.2023.10055430 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33750765 ID - 33750765 LA - English DB - MTMT ER - TY - BOOK AU - Alipanah, Sabri AU - Kiss, Gábor Dávid TI - FACTORS DETERMINING THE EXCHANGE RATE VOLATILITY IN EMERGING MARKET ECONOMIES (EMES) ET - 2023 PB - University of Zagreb, Faculty of Economics and Business C1 - Zagreb PY - 2023 SP - 13 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34043623 ID - 34043623 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Sallai, Dóra AU - Mészáros, Mercédesz AU - Kiss, Gábor Dávid TI - How Do Stock Indices Respond to Market Shocks? Examining Stock Market Contagion in European Countries with Minimum Spanning Trees JF - ECONOMETRIC RESEARCH IN FINANCE J2 - ECONOM RES FIN VL - 7 PY - 2022 IS - 1 SP - 95 EP - 123 PG - 29 SN - 2451-1935 DO - 10.2478/erfin-2022-0003 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33255093 ID - 33255093 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Mészáros, Mercédesz AU - Sallai, Dóra TI - Differences in Capital Market Network Structures under COVID-19 JF - ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE ECONOMICS AND BUSINESS J2 - ACTA UNIV SAPIENT ECON BUS VL - 10 PY - 2022 IS - 1 SP - 15 EP - 28 PG - 14 SN - 2343-8894 DO - 10.2478/auseb-2022-0002 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33023231 ID - 33023231 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Rácz, Tamás Attila ED - Ferkelt, Balázs TI - Did the Euro required the sacrifice of macro-stability in the core-countries like the previous gold-based systems? T2 - Challenges and alternative solutions in Central Eastern Europe PB - Aposztróf Kiadó CY - Budapest SN - 9786155992971 PY - 2022 SP - 85 EP - 92 PG - 8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32804911 ID - 32804911 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Mészáros, Mercédesz AU - Sallai, Dóra ED - Ferkelt, Balázs TI - Does the frequency determine the EUR-HUF common movements? T2 - Challenges and alternative solutions in Central Eastern Europe PB - Aposztróf Kiadó CY - Budapest SN - 9786155992971 PY - 2022 SP - 72 EP - 84 PG - 13 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32804909 ID - 32804909 LA - English DB - MTMT ER - TY - BOOK AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Mészáros, Mercédesz AU - Rácz, Tamás Attila TI - A nemzetközi pénzügyek elmélete és annak ökonometriai eszköztára PB - Typotex Kiadó CY - Budapest PY - 2022 SP - 304 SN - 9789634931911 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32875640 ID - 32875640 AB - Könyvünk ökonometriailag megalapozott betekintést nyújt a nemzetközi pénzügyek világába. A leírtak befogadásához szükség van alapvető pénzügyi ismeretekre, de az első fejezet monetáris makroökonómiai modellje segítséget nyújt az olvasónak a nemzetgazdaság belső és külső egyensúlyának megismeréséhez. A pénzügyi közvetítőrendszer, a monetáris és a fiskális politika hármasa által leírható belső kapcsolati rendszer mellett ugyanis megjelenik a külföld, amely egyaránt jelenti a belföldi piacok és a finanszírozási csatornák kiterjesztését. Ezzel elmondhatjuk, hogy miközben a bankrendszer állapota tükröt tart a reálgazdaság egyensúlya elé, addig a deviza árfolyama ugyanezt teszi a külső egyensúllyal. Miután a leírt szabályszerűségek időben és térben változó intenzitással jelennek meg, ezért szükséges a kapcsolódó pénzügyi és makrogazdasági idősorok tesztelése az egyes fejezetek témájához köthető ökonometriai modellek és a kapcsolódó példák segítségével. Így az olvasó betekintést nyer a Matlab, Eviews és Gretl programok felhasználásának, a kapott eredmények interpretálásának világába is. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Klutse, Senanu Kwasi AU - Sági, Judit AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Exchange Rate Crisis among Inflation Targeting Countries in Sub-Saharan Africa JF - RISKS J2 - RISKS VL - 10 PY - 2022 IS - 5 PG - 13 SN - 2227-9091 DO - 10.3390/risks10050094 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32805705 ID - 32805705 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Klutse, Senanu Kwasi AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Sági, Judit TI - Exchange market pressure in Sub-Saharan African countries – The role of imports and short-term external debt, 2002-2017 JF - REGIONAL STATISTICS J2 - REG STAT VL - 12 PY - 2022 IS - 4 SP - 92 EP - 111 PG - 20 SN - 2063-9538 DO - 10.15196/RS120404 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33036573 ID - 33036573 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Lippai-Makra, Edit AU - Kovács, Zsuzsanna Ilona AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The non-financial reporting practices of Hungarian listed public interest entities considering the 2014/95/EU Directive JF - JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING RESEARCH J2 - J APPL ACCOUNT RES VL - 23 PY - 2022 IS - 1 SP - 301 EP - 318 PG - 18 SN - 0967-5426 DO - 10.1108/JAAR-04-2021-0086 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32580811 ID - 32580811 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Alipanah, Sabri AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The Impact of ECB’s Unconventional Monetary Policy on the German Stock Market Volatility JF - ZAGREB INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS AND BUSINESS J2 - ZAGREB INT REV ECON BUS VL - 25 PY - 2022 IS - Suppl. 1 SP - 17 EP - 29 PG - 13 SN - 1331-5609 DO - 10.2478/zireb-2022-0022 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33299212 ID - 33299212 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Alipanah, Sabri AU - Mészáros, Mercédesz AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The Re-Emergence of Sovereign Spread in Emerging Countries in the Post-Covid–19 Economy JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 67 PY - 2022 IS - 2 SP - 213 EP - 230 PG - 18 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PFQ_2022_2_4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32912026 ID - 32912026 N1 - Eredeti közlés, másodközlés rekordja: 32911242 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Alipanah, Sabri AU - Mészáros, Mercédesz AU - Kiss, Gábor Dávid TI - A feltörekvő piaci szuverénfelár megemelkedése a Covid–19 utáni világgazdaságban JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 67 PY - 2022 IS - 2 SP - 217 EP - 234 PG - 18 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PSZ_2022_2_4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32911242 ID - 32911242 N1 - Másodközlés, eredeti közlés rekordja: 32912026 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Alipanah, Sabri AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Mališ, Sanja Sever ED - Jaković, Božidar ED - Braje, Ivana Načinović TI - THE IMPACT OF ECB’S UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY ON THE GERMAN STOCK MARKET VOLATILITY T2 - Odyssey Conference PB - University of Zagreb, Faculty of Economics and Business CY - Zágráb T3 - Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, ISSN 2671-132X ; 4. PY - 2022 SP - 159 EP - 168 PG - 10 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32919977 ID - 32919977 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Sallai, Dóra AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Európai tőzsdeindexek kockázattovábbító tulajdonságának vizsgálata JF - STATISZTIKAI SZEMLE J2 - STATISZTIKAI SZEMLE VL - 100 PY - 2022 IS - 6 SP - 529 EP - 550 PG - 22 SN - 0039-0690 DO - 10.20311/stat2022.6.hu0529 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32899344 ID - 32899344 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Ampah, Isaac Kwesi AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Welfare implications of external debt and capital flight in Sub-Saharan Africa (Evidence using panel data modelling) JF - ACTA OECONOMICA J2 - ACTA OECON VL - 71 PY - 2021 IS - 2 SP - 347 EP - 367 PG - 21 SN - 0001-6373 DO - 10.1556/032.2021.00017 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32080917 ID - 32080917 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Bui, Thanh Trung AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Measuring monetary policy by money supply and interest rate: evidence from emerging economies JF - REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES/ NÁRODOHOSPODÁRSKY OBZOR: THE JOURNAL OF MASARYK UNIVERSITY J2 - REV ECON PERSP VL - 21 PY - 2021 IS - 3 SP - 347 EP - 367 PG - 21 SN - 1213-2446 DO - 10.2478/revecp-2021-0015 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32244267 ID - 32244267 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Tóth, Balázs AU - Szládek, Dániel AU - Lippai-Makra, Edit ED - Brătianu, Constantin ED - Zbuchea, Alexandra ED - Anghel, Flavia ED - Hrib, Bogdan TI - The Contribution of ESG Information to the Financial Stability of European Banks T2 - Shaping the Future of Business and Economy. Strategica Ninth International Academic Conference PB - Tritonic CY - Bucuresti SN - 9786067495799 PY - 2021 SP - 355 EP - 369 PG - 14 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34206785 ID - 34206785 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kosztopulosz, Andreász AU - Szládek, Dániel TI - A magánkiadások hatása a hazai egészségügyi diagnosztikai szolgáltatók pénzügyi helyzetére JF - KÖZ-GAZDASÁG J2 - KÖZ-GAZDASÁG VL - 16 PY - 2021 IS - 4 SP - 115 EP - 132 PG - 18 SN - 1788-0696 DO - 10.14267/RETP2021.04.08 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32548714 ID - 32548714 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Olvasói teszt: Gumotex Baraka PY - 2021 SP - 1 EP - 4 PG - 4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31874483 ID - 31874483 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kovács, Zsuzsanna Ilona AU - Lippai-Makra, Edit AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Deák, István TI - The intangible reporting culture of the largest hungarian companies JF - ECONOMY AND FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY J2 - ECON AND FINANCE VL - 8 PY - 2021 IS - 1 SP - 85 EP - 108 PG - 24 SN - 2415-9379 DO - 10.33908/EF.2021.1.4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31960135 ID - 31960135 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kovács, Zsuzsanna Ilona AU - Lippai-Makra, Edit AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Deák, István TI - Az immateriális javakkal kapcsolatos közzététel vizsgálata tartalomelemzéssel a legnagyobb hazai vállalkozásoknál JF - GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY J2 - GAZDASÁG ÉS PÉNZŰGY VL - 8 PY - 2021 IS - 1 SP - 88 EP - 112 PG - 25 SN - 2415-8909 DO - 10.33926/GP.2021.1.4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31939610 ID - 31939610 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Lippai-Makra, Edit AU - Szládek, Dániel AU - Tóth, Balázs AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Salamin, Géza ED - Kovács, Antal Ferenc TI - Environmental, Social, and Governance (ESG) Scores in the Service of Financial Stability for the European Banking System T2 - Green Financial Perspectives PB - Corvinus University of Budapest CY - Budapest SN - 9789635038909 T3 - Corvinus Geographia, Geopolitica, Geooeconomia, ISSN 2560-1784 PY - 2021 SP - 29 EP - 38 PG - 10 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32129176 ID - 32129176 AB - The financial stability of the banking system depends mainly on the resilience of the banking system, which can be estimated with traditional variables like the ratio of non-performing loans, capital adequacy ratios, and other balance-sheet-related approaches that represent robustness (like ROA). This paper aims to test how the capital adequacy ratio can be estimated better with the implementation of different ESG scores (total and environmental only). Since the ESG score can be an appropriate proxy variable for capturing the non-financial ‘soft skills’ of a bank, it can be used to approximate the ethical standards of a bank in the long run. This paper uses an annual set of 247 banks from the European Economic Area between 2002 and 2018 (source of data: Refinitiv database) to test our theoretical model, employing a standard unbalanced panel and a quantile panel regression in Eviews. The latter approach provides better insight into the assumed differences between banks with high and low capital adequacy ratios. Our results support the hypothesis that the ESG score could be useful for capturing a specific, financially more resilient market segment. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Mészáros, Mercédesz AU - Sallai, Dóra AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Can Market Making of Last Resort Calm the European Stock Markets? The Result of Quantile Regressions on a Sample of Six European Countries JF - ECONOMETRIC RESEARCH IN FINANCE J2 - ECONOM RES FIN VL - 6 PY - 2021 IS - 1 SP - 21 EP - 44 PG - 24 SN - 2451-1935 DO - 10.2478/erfin-2021-0002 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31897721 ID - 31897721 AB - Stock market indices are the benchmark of valuation uncertainty. Funding conditions can have an impact on the discounting process. Therefore time-premium, country-specific premia as well as (un)conventional monetary policy should be considered when studying market volatility. The aim of our research is to identify the effects of the unconventional monetary policy of European central banks on stock markets and to explore specific aspects of the relationship between domestic quantitative easing and the influence of the ECB, through the pattern of small, open economies in Europe. This study employs quantile panel regression to compare the 25% (calming) and 75% (stressed) scenarios of quarterly averaged conditional variance and compares them with an ordinary linear panel regression. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Klutse, Senanu Kwasi AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Brătianu, Constantin ED - Zbuchea, Alexandra ED - Anghel, Flavia ED - Hrib, Bogdan TI - A Re-Examination of the Remedial Action Adopted by the Central Bank during Banking Crisis – The Case of Ghana T2 - Shaping the Future of Business and Economy. Strategica Ninth International Academic Conference PB - Tritonic CY - Bucuresti SN - 9786067495799 PY - 2021 SP - 385 EP - 401 PG - 17 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33294887 ID - 33294887 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Klutse, Senanu Kwasi AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Test for asymmetry on the ex-pump price of premium gasoline in Ghana, Kenya, and Colombia JF - HUNGARIAN STATISTICAL REVIEW: JOURNAL OF THE HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE J2 - HUNG STAT REV VL - 4 PY - 2021 IS - 1 SP - 73 EP - 89 PG - 17 SN - 2630-9130 DO - 10.35618/hsr2021.01.en073 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32083251 ID - 32083251 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Tóth, Balázs AU - Lippai-Makra, Edit AU - Szládek, Dániel AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The Contribution of ESG Information to the Financial Stability of European Banks JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 66 PY - 2021 IS - 3 SP - 429 EP - 450 PG - 22 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PFQ_2021_3_7 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32261435 ID - 32261435 N1 - Nyelvi változata a 32261238 MTMT azonosítójú publikációnak (csonkap5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Tóth, Balázs AU - Lippai-Makra, Edit AU - Szládek, Dániel AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Az ESG-információk hozzájárulása az európai bankok pénzügyi stabilitásához JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 66 PY - 2021 IS - 3 SP - 440 EP - 461 PG - 22 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PSZ_2021_3_7 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32261238 ID - 32261238 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Bui, Thanh Trung AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Asymmetry in the Reaction Function of Monetary Policy in Emerging Economies JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 65 PY - 2020 IS - 2 SP - 210 EP - 224 PG - 15 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PFQ_2020_2_4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31377006 ID - 31377006 N1 - Eredeti közlés, utánközlés rekordja: 31375791. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Bui, Thanh Trung AU - Kiss, Gábor Dávid TI - A feltörekvő országok aszimmetrikus monetáris politikai reakciófüggvényének elemzése JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 65 PY - 2020 IS - 2 SP - 210 EP - 225 PG - 16 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PSZ_2020_2_4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31375791 ID - 31375791 N1 - Eredeti közlemény: Asymmetry in the Reaction Function of Monetary Policy in Emerging Economies PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 65 : 2 pp. 210-224. , 15 p. (2020) DOI: https://doi.org/10.35551/PFQ_2020_2_4 Utánközlés, eredeti közlés rekordja: 31377006. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Tanács, Gábor Zoltán AU - Lippai-Makra, Edit AU - Rácz, Tamás Attila TI - Last Resort: European Central Bank's Permanent Engagement in Tackling Foreign Exchange Liquidity Disruptions in the Euro Area Banking System JF - FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW J2 - FINANC ECON REV VL - 19 PY - 2020 IS - 4 SP - 83 EP - 106 PG - 24 SN - 2415-9271 DO - 10.33893/FER.19.4.83106 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31782880 ID - 31782880 N1 - Másodközlés, eredeti közlés rekordja: 31781564. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Tanács, Gábor Zoltán AU - Lippai-Makra, Edit AU - Rácz, Tamás Attila TI - Végső mentsvár: Az Európai Központi Bank tartós szerepvállalása az euroövezeti bankrendszer devizalikviditási zavarainak kezelésében JF - HITELINTÉZETI SZEMLE J2 - HITELINT SZLE VL - 19 PY - 2020 IS - 4 SP - 83 EP - 106 PG - 24 SN - 1588-6883 DO - 10.25201/HSZ.19.4.83106 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31781564 ID - 31781564 N1 - Eredeti közlés, másodközlés rekordja: 31782880. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) AB - A globális pénzügyi válság kirobbanását megelőzően a kulcsdevizák nemzetközi bankközi piaca beszűkült, és a piac szereplői egyre gyakrabban szembesültek devizalikviditási zavarokkal. A roblémát elsőként az amerikai Federal Reserve 2007 decemberét követően más meghatározó jegybankokkal kötött devizaswap-megállapodások sorozatával kívánta kezelni. Bár ezeket az intézkedéseket kezdetben átmenetinek tekintették, mind a mai napig jelen vannak a vezető jegybankok, és így az Európai Központi Bank gyakorlatában is. A jegybankközi devizaswap-megállapodások lehetővé teszik, hogy szükség esetén egyfajta „végső mentsvárként”, a piacon érvényesülő kondícióknál kedvezőbb feltételek mellett biztosítsák a megfelelő mértékű devizalikviditást a bankrendszer számára. Tanulmányunkban az Európai Központi Bank által az euroövezeti bankrendszer számára rendelkezésre bocsátott devizalikviditás iránti igény alakulását vizsgáltuk 2007 és 2019 között, negyedéves adatokon, vektor-autoregresszió segítségével. Megállapítottuk, hogy a dollárban denominált devizaforrás kihelyezése az EKB tenderein leginkább abban az esetben nő meg, ha a bankrendszer nem képes piaci alapon nemzetközi forrást bevonni, amikor a dollárpiaci feszültségek nőnek, illetve ha az eszköz-arányos eredményük romlik. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - BOOK AU - Kiss, Gábor Dávid TI - International Finance PB - Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged CY - Szeged PY - 2020 SP - 110 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31367737 ID - 31367737 AB - This book was written to support the lecture material within the International Finance course for students of the International Economy and Business MSc Programme with intermediate financial knowledge. Therefore, readers must gather and utilize their knowledge within the field of macro finance. The chapters have to following structure: core concepts are introduced in the external balance and exchange rate regimes, their historical development and evolution is presented in the second chapter, while their practical relevance is shown through their appearance in the monetary policy. Later the international financial organisations are presented, to show the instruments of the global financial contingency measures. The last chapter summarizes the speciality of the developing countries. Each section ends with the lists of essential literature. This learning material improves the competencies of an economist studying in the International Economy and Business MSc programme in the following ways: a)Regarding knowledge, the student i.Has a firm grasp on the concepts, theories, processes and characteristics of economics and the economy in general on a micro and macro level; the student is up to date with the defining economic facts. ii.Is familiar with the process of European integration and the specific policies of the European Union. iii.Knows and utilises the decision theories and analysing methods of economics, international economics and world economics. iv.Besides being a proficient language user in his/her mother tongue the student has a good command of the linguistic terms used in economics both in his/her mother tongue and at least two foreign languages. b)Regarding competencies, the student i.Can make independent and new deductions, formulate original thougths and solution methods, utilise sophisticated analitical and modelling methods. The student is capable of formulating solution strategies for complex problems and decisions within the organisational culture both in a domestic and an international setting; ii.Is capable of developing effective international business strategies. The student can analyse the geopolitical, social, cultural and religious aspects of international business settings; iii.Is capable of planning and organising economic activities in connection with foreign trade, finance and developmental policy along with employing previously learned methods, making deductions, suggestions and decisions. The student is capable of performing well in economic institutions, international and governmental organisations; c)Regarding attitude, the student i.Takes a critical attitude towards the work and behaviour of his/her employees and also of himself/herself. The students exhibits an innovative and proactive attitude to solving economic problems; ii.Is committed to quality, sustainability and variety and has a critical attitude towards his/her own knowledge, work and behaviour along with the knowledge, work and behaviour of his/her employees. Feels responsible for correcting mistakes and developing the skills of his/her colleagues. d)Regarding autonomy, the student i.Takes responsibility for his/her own work, the organisation or company he/she is leading and the workers he/she is employing. The student identifies, plans and organises his/her own and his/her employees’ professional development and takes personal responsibility for them; ii.Displays an initiative, responsible attitude towards social and public affairs in connection with his/her coworkers; iii.Initiative in solving problems, creating strategies and in supporting the cooperation of coworkers both within the same organisation and between different institutions; LA - English DB - MTMT ER - TY - BOOK AU - Kiss, Gábor Dávid TI - International Financial Management PB - Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged CY - Szeged PY - 2020 SP - 120 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31357728 ID - 31357728 AB - This book was written to support the lecture material within the International Financial Management course for students of the International Economy and Business MSc Programme with intermediate financial knowledge – namely students who already completed the International Finance course. Therefore readers must utilize their knowledge within the field of financial corporate management and case study solving. The chapters are structured to first introduce the case study which will be solved during the semester from the following aspects: reorganisation, valuation, taxation, financial stress, exchange rate exposure as well as long- and short term funding. All main chapters start out with the related theoretical background to orient the reader, followed by an exercise. This is later followed by some sample solutions and a guide to help the script writing in Matlab for optimization purposes. Each theoretical section ends with the lists of essential literature. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Mészáros, Mercédesz TI - Gravity Among Central Bank Balance Sheets. Monetary Policy Spill-Over on FX Volatility TS - Monetary Policy Spill-Over on FX Volatility JF - ECONOMETRIC RESEARCH IN FINANCE J2 - ECONOM RES FIN VL - 5 PY - 2020 IS - 1 SP - 33 EP - 57 PG - 25 SN - 2451-1935 DO - 10.2478/erfin-2020-0003 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31122315 ID - 31122315 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Mészáros, Mercédesz AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Drivers of the Bond market Premium in Open and Small Economies around the Eurozone JF - ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA J2 - ACTA ACAD KARVINIENSIA VL - 20 PY - 2020 IS - 2 SP - 33 EP - 47 PG - 15 SN - 1212-415X DO - 10.25142/aak.2020.008 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31838184 ID - 31838184 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Mészáros, Mercédesz AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Rezsimváltás a monetáris politikában – a mérlegszerkezeti mutatók és az árnyékkamatláb összehasonlítása JF - STATISZTIKAI SZEMLE J2 - STATISZTIKAI SZEMLE VL - 98 PY - 2020 IS - 12 SP - 1341 EP - 1365 PG - 25 SN - 0039-0690 DO - 10.20311/stat2020.12.hu1341 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31776745 ID - 31776745 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Mészáros, Mercédesz AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Spillover effects of unconventional monetary policy on capital markets in the shadow of the Eurozone. A sample of non-Eurozone countries TS - A sample of non-Eurozone countries JF - REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES/ NÁRODOHOSPODÁRSKY OBZOR: THE JOURNAL OF MASARYK UNIVERSITY J2 - REV ECON PERSP VL - 20 PY - 2020 IS - 2 SP - 171 EP - 195 PG - 25 SN - 1213-2446 DO - 10.2478/revecp-2020-0008 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31342175 ID - 31342175 AB - The transmission mechanism has been dominated by direct monetary measures since the crisis of 2008. While the indirect impacts of the unconventional monetary instruments have not been fully explored yet. Monetary policy and funding conditions determine pricing sentiments for bond, stock and currency markets, represented by the volatilities of their main indicators: stock market indices, exchange rates, and yield premia. Our theoretical model takes spillover effects into account when it determines the variables which are responsible for volatility: the activities of international financial institutions (like the ESM or the IMF) are represented by dummy variables, while the limited autonomy in the shadow of the ECB is captured through gravity-like approaches. Six EU member states outside the Eurozone and Switzerland were analysed between 2007 and 2019 with random effect panel regression models to identify the differences in the impact of spillover effects on capital market volatilities. The results obtained are considered to be useful in mapping the potential effects of continuing monetary easing in the near future LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Ampah, Isaac Kwesi AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Economic Policy Implications of External Debt and Capital Flight in Sub-Saharan Africa's Heavily Indebted Poor Countries JF - SOCIETY AND ECONOMY J2 - SOC ECON VL - 41 PY - 2019 IS - 4 SP - 523 EP - 542 PG - 20 SN - 1588-9726 DO - 10.1556/204.2019.41.4.8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31029193 ID - 31029193 AB - The paper analyses the impact of the simultaneous occurrence of external debt and capital flight on economic policy effectiveness in Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs) in sub-Saharan Africa, employing the Panel-Corrected Standard Error regression model for the period 1990 to 2015. The empirical results reveal that both monetary and fiscal policies in the region had been undermined in achieving their intended purposes because of increasing capital flight and external debt. Also, the concurrent occurrence of capital flight and external debt has been a hindrance to progress on the continent, particularly by undermining domestic investment. These results call for more practical measures in addressing the issues of foreign debt and capital flight, given the critical importance of domestic private investment for both short- and long-run growth. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Bui, Thanh Trung AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Šimurina, J ED - Načinović Braje, I ED - Pavić, I TI - The performance of the Taylor rule in emerging economies T2 - Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business PB - University of Zagreb, Faculty of Economics and Business CY - Zágráb T3 - Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, ISSN 2671-132X ; 1. PY - 2019 SP - 373 EP - 384 PG - 12 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31313416 ID - 31313416 AB - Since 1990s, many emerging economies (EMEs) have decided on inflation targeting as an effort to reduce high inflation, establish a stable economy, and recover economic prosperity. Compared with the vast literature for advanced economies, the application of the Taylor rule has just increased recently in EMEs. Furthermore, there are limited number of studies investigating how Taylor rule can approximate the process of interest rate setting in EMEs. Considering the post-crisis period, studies investigating the performance of the Taylor rule in capturing the decision of monetary authorities in EMEs are scant. The objective of this paper is to examine some crucial issues regarding how the interest rate instrument is set in EMEs. First, how can the setting of interest rate instrument be represented by a Taylor rule? Second, is the response of interest rate to inflation and output consistent with the Taylor principle? Third, are there any differences in the policy of interest rate before and after crisis? We apply the generalized method of moments (GMM) to estimate different specifications of Taylor rule because of the problem of endogeneity. The use of realized inflation as a proxy for expected inflation introduces the forecast error into the disturbance term, leading to the correlation between expected inflation and disturbance terms. Moreover, we apply Bartlett kernel procedure to the standard errors so that they are robust to the presence of heteroskedasticity and serial correlation. The choice of lagged instruments satisfies the overidentification test and the weak instrument test. The paper found that the Taylor rule is a good approximation of the process of interest rate setting in EMEs. The interest rate positively responds to both inflation and output but the reaction does not follow the Taylor principle. Furthermore, the rule indicates weaker response to inflation and stronger response to output after the crisis. In addition, the implication of the exchange rate shows a reduction during the post-crisis period. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Mészáros, Mercédesz TI - Exchange Rate Modeling under Unconventional Monetary Policy on a European Panel Sample JF - EUROPEAN FINANCIAL AND ACCOUNTING JOURNAL J2 - EUR FINANC ACCOUNT J VL - 14 PY - 2019 IS - 3 SP - 5 EP - 24 PG - 20 SN - 1802-2197 DO - 10.18267/j.efaj.228 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31124247 ID - 31124247 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Mészáros, Mercédesz TI - Árfolyam-modellezés nem konvencionális monetáris politika mellett JF - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE J2 - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE VL - 66 PY - 2019 IS - 9 SP - 960 EP - 979 PG - 20 SN - 0023-4346 DO - 10.18414/KSZ.2019.9.960 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30787862 ID - 30787862 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) AB - Az elmúlt évtized komoly devizapiaci elmozdulásainak hátterében több tényező is szerepet játszott, amelyek között a monetáris politikai struktúraváltás is megtalálható. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a jegybankok nullakamat-­politikája és a nem konvencionális eszközök alkalmazása hatással volt-e a devizaárfolyamok alakulására. Hét európai jegybank 2007 és 2018 közötti tevékenységét negyedéves adatok felhasználásával tanulmányoztuk. Dinamikus panelregressziók illesztésével elemeztük a teljes mintát és azon belül meghatározott ország­csoportokat. A nem konvencionális lépések hatását a jegybanki mérlegfőösszeg változásán és a jegybanki hitel- és értékpapír-állomány devizatartalékokhoz viszonyított arányán keresztül ragadtuk meg. Eredményeink alapján kijelenthető, hogy a vizsgált központi bankok esetén az unortodox monetáris politika követése rövid távon szignifikáns hatást gyakorolt a devizaárfolyamok változására, egyfajta nem szándékos indirekt intervenciót eredményezve. Journal of Economic Literature (JEL) kód: E52, E58, E43, C33. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Csiki, Máté AU - Varga, János Zoltán TI - Az IMF és az ESM összehasonlítása, az euróövezet kötvénypiaci felárainak példáján JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 64 PY - 2019 IS - 2 SP - 281 EP - 296 PG - 16 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30732390 ID - 30732390 AB - A 2008-ban kezdődő globális pénzügyi turbulencia több európai uniós tagország esetében vezetett bank- és/vagy államadósság-válsághoz. Az Európai Unió nem rendelkezett dedikált eszközökkel a kialakult helyzet kezelésére, és világossá vált, hogy az IMF által nyújtott, illetve eseti kormányközi hitelek sem jelentenek kielégítő megoldást. Ez motiválta az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) felállítását. Jelen tanulmányban összehasonlítjuk az IMF és az ESM hitelezési tevékenységét és annak intézményi hétterét, majd dinamikus panelregresszió alkalmazásával megvizsgáltuk havi kötvénypiaci adatokon, hogy miként befolyásolták a német benchmarkhoz mért hozamprémium változását az EFSF-ESM-források kiutalása. Eredmények: az ESM-program a kötvénypiaci divergencia ellenében hatott, a hozamprémium lecsökkent és együttmozgásuk növekedést mutatott - amely feltétele egy teljes övezetre kiterjedő monetáris politikának. Ezzel az intézkedéscsomaggal fenntarthatónak bizonyult az eurózóna alapját jelentő csődbemenés tilalma, ami az optimális valutaövezet elméletében is megfogalmazott szolidaritás pénzügyi manifesztációja - miután az EFSF-ESM-kötvények után az eurózóna-tagállamok garanciát vállalnak. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Csiki, Máté AU - Varga, János Zoltán TI - Comparing the IMF and the ESM through Bond Market Premia in the Eurozone JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 64 PY - 2019 IS - 2 SP - 277 EP - 293 PG - 17 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30866222 ID - 30866222 N1 - Eredeti közlemény: Az IMF és az ESM összehasonlítása, az euróövezet kötvénypiaci felárainak példáján PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X 2064-8278): 64 (2) pp 281-296 (2019) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Tóth, Balázs AU - Csiki, Máté AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Study on the Capital of Domestic Health Funds in an Environment of Interest Rates Close to Zero JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 64 PY - 2019 IS - 4 SP - 471 EP - 493 PG - 23 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PFQ_2019_4_2 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31403599 ID - 31403599 N1 - Eredeti közlemény: A hazai egészségpénztárak tőkéjének vizsgálata - a nullaközeli kamatlábak világában PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X ): 64 (4) pp 499-521 (2019) DOI: https://doi.org/10.35551/PSZ_2019_4_2 Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) AB - Along with demographic, social and technological changes, the burden on the public health care system will grow with the increase in public health expenditure from the central budget; meanwhile, private expenditures continue to snatch a larger piece. The system of health funds is of paramount importance for health care financing and long-term financial planning. However, in 2010, the reserves behind the membership and increasing contributions and thus the accumulated capital were exhausted. In our study, we will examine the factors influencing the capital reserves of health insurance funds with the help of a vector autoregression (VAR) model, focusing on three specifications: the internal processes, the capital market and the health care system. The sample covers the period between 1998 and 2018, with annual data related to all health funds. According to specific models, used memberships, bond markets' yields, and life-span expectancy have a positive impact on the accumulation of funds by health insurance funds; nevertheless, the information available on the Internet may depreciate enthusiasm towards investment. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Tóth, Balázs AU - Csiki, Máté AU - Kiss, Gábor Dávid TI - A hazai egészségpénztárak tőkéjének vizsgálata - a nullaközeli kamatlábak világában JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 64 PY - 2019 IS - 4 SP - 499 EP - 521 PG - 23 SN - 0031-496X DO - 10.35551/PSZ_2019_4_2 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31006995 ID - 31006995 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) AB - A demográfiai, szociális és technológiai változásokkal párhuzamosan az állami egészségügyi rendszerre összpontosuló terhek növekedésével a központi költségvetés egészségügyi közkiadásainak növekedése mellett egyre nagyobb teret nyernek a magánkiadások. Az egészségpénztári rendszer az egészségügyi finanszírozás és a hosszú távú pénzügyi tervezés tekintetében kiemelt fontossággal bír. Azonban a 2010-es években kimerültek a taglétszám, a befizetések és így a felhalmozott tőke növekedése mögött álló tartalékok. Tanulmányunkban vektor autoregressziós modell segítségével, három specifikációval – belső-, tőkepiaci-, és egészségügyi folyamatok mentén – vizsgáltuk az egészségpénztárak tőkéjére ható tényezőket. A minta az 1998 és 2018 közötti időszakra terjed ki, az éves gyakoriságú adatok valamennyi egészségpénztárat magába foglalják. A specifikus modellek szerint a taglétszám, a kötvénypiaci hozamok és a várható élettartam pozitív hatást generál az egészségpénztárak tőkefelhalmozására, ellenben az elérhető információk akár csökkenthetik is a befektetési kedvet. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Csiki, Máté AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Capital Market Contagion in the Stock Markets of Visegrád Countries Based on the Heckman Selection Model JF - FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW J2 - FINANC ECON REV VL - 17 PY - 2018 IS - 4 SP - 23 EP - 52 PG - 30 SN - 2415-9271 DO - 10.25201/FER.17.4.2352 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30645114 ID - 30645114 N1 - Eredeti közlés rekordja: 30352754. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Csiki, Máté AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Tőkepiaci fertőzések a visegrádi országok részvénypiacain a Heckman-féle szelekciós modell alapján JF - HITELINTÉZETI SZEMLE J2 - HITELINT SZLE VL - 17 PY - 2018 IS - 4 SP - 23 EP - 52 PG - 30 SN - 1588-6883 DO - 10.25201/HSZ.17.4.2352 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30352754 ID - 30352754 N1 - Eredeti közlés, utánközlés rekordja: 30645114. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) AB - Tanulmányunkban a visegrádi régió három országának – Lengyelország, Csehország, Magyarország – és két fejlett ország – USA és Németország – részvénypiaci indexei között létrejövő fertőzéseket vizsgáltuk. A mintavétel az 1997 és 2017 közötti időszakra vonatkozik, magában foglalva az utóbbi évtizedek jelentős pénz- és tőkepiaci turbulenciákat okozó eseményeit, amelyek hatása a visegrádi tőkepiacokon napjainkban is meghatározó. A visegrádi és fejlett piacok együttmozgását DCC-eljárással modelleztük, a korreláció változékonyságának magyarázatára és a piacok között létrejövő kollektív viselkedések felismerésére a téma vizsgálatában újszerűnek számító Heckman-féle szelekciós modellt használtuk. A regionális indexek extrém hozamait vizsgálva megfigyelhető a régiós részvénypiacok egyre fokozódó globális integráltsága és olajpiaci kitettsége. Munkánk relevanciáját a modell keretein belül bizonyításra kerülő, a régiós indexek és az S&P500-, illetve a DAX-index között a pénz- és tőkepiaci sokkok körül létrejövő fertőzések jelenléte adja, miközben megállapítható a német részvényindex visegrádi részvényindexekre ható jelentős befolyása. Megfigyelhető, hogy a fertőzések csatornái időszakonként és a piac irányváltásai függvényében eltérő képet mutatnak, illetve felismerhetőek a régióra jellemző egyedi ismérvek. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Gábor, Tamás AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Bevezetés a kriptovaluták világába JF - GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY J2 - GAZDASÁG ÉS PÉNZŰGY VL - 5 PY - 2018 IS - 1 SP - 31 EP - 65 PG - 35 SN - 2415-8909 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3356312 ID - 3356312 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Ampah, Isaac Kwesi AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kotosz, Balázs Gyula ED - Udvari, Beáta ED - Voszka, Éva TI - Capital flight and external debt in Heavily Indebted Poor Countries in Sub-Saharan Africa: An empirical investigation T2 - Challenges in national and international economic policies PB - JATEPress CY - Szeged SN - 9789633153642 PY - 2018 SP - 135 EP - 159 PG - 25 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3322058 ID - 3322058 AB - Over the past few decades, Sub-Saharan African countries, in their bid to achieve economic growth and development have resorted to external borrowings, propelling them to the status of Heavily Indebted Poor Countries (HIPC), when their debt reached unsustainable levels in the early 2000s. Unfortunately, the economies of these countries reported only steady growth with successive periods of high inflation and undesirable balance of payments deficits, leading scholars to ask whether external debt really can contribute to growth. At the same time, there is now considerable evidence that the build-up in debt was accompanied by increasing capital flight from the region. Employing Pooled Mean Group (PMG) estimation and datasets from 1990 to 2012, this paper investigated the apparent positive relationship between capital flight and external debt in Sub-Saharan Africa, taking Heavily Indebted Poor Countries in the region as a case study. The results revealed that external debt exerted a positive and statistically significant effect on capital flight both in short and long-run, suggesting that if foreign borrowing remains unchecked, it will continue to lead to massive capital outflow in Heavily Indebted Poor Countries in Sub-Saharan Africa. LA - English DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kiss, Gábor Dávid TI - European economic and monetary union PY - 2018 SP - 1 EP - 40 PG - 40 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30711155 ID - 30711155 AB - This book was written to support the lecture material within the Economic and Monetary Union course for students of the Business Administration and Management BSc Programme who have basic financial knowledge – namely they finished the Macroeconomics and Introduction to Finance courses. Therefore no additional glossary is needed, but the reader shall utilize his/her already acquired basic knowledge within the field of the Economic and Monetary Union. The chapters are structured to first analyse the euro as a currency (theoretical constraints and exchange rate regimes), then summarize the monetary policy and the macroprudential supervision. The third chapter presents the regulations concerning fiscal policy and crisis resolution methods. Then the last chapters are focusing on the New Member States and the EU 2020 strategy. The text follows a constant question-answer structure to orient the reader and help the understanding of the different topics. The third-layer titles can be interpreted as “self-checking” questions, helping the students to prepare for the exam. This learning material improves the competencies of an economist studying in the Business Administration and Management BSc programme in the following ways: a)regarding knowledge, the student has a firm grasp on the essential concepts, facts and theories of economics. The student is familiar with the relationships of national and international economies, relevant economic actors, functions and processes; b)regarding competencies, the student can uncover facts and basic connections, can arrange and analyse data systematically, can draw conclusions and make critical observations along with preparatory suggestions using the theories and methods learned. The student can make informed decisions in connection with routine and partially unfamiliar issues both in domestic and international settings; c)regarding attitude, the student is sensitive to the changes occuring to the wider economic and social circumstances of his/her job, workplace or enterprise. The student tries to follow and understand these changes; d) regarding autonomy and responsibility, the student takes responsibility for his/her work and behaviour from all professional, legal and ethical aspects in connection with keeping the accepted norms and rules. LA - English DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Introduction to finance PY - 2018 SP - 1 EP - 54 PG - 54 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30711149 ID - 30711149 AB - The objective of this book is to describe the key elements and concepts of finance by guiding the reader with its question and answer structure later utilizable as exam questions as well. The book adheres to the following structure: the first two chapters define the key concepts of the financial system by answering questions about commercial banking, monetary policy and financial markets. The third chapter summarizes the basic facts about public finance. However, all of these findings are always embedded into the underlying socio-economic background, this is why chapter four underlines the historical consequences. In the last chapter system level dynamics are illustrated on a five-actor model featuring households, the corporate sector, foreign investors, commercial banks, state and central banks. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Default Probability of the Medical Imaging Service Providers in Hungary JF - JOURNAL OF ACCOUNTING AND MANAGEMENT J2 - J ACCOUNT AND MAN VL - 8 PY - 2018 IS - 2 SP - 115 EP - 128 PG - 14 SN - 1848-137X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30413586 ID - 30413586 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid TI - DEFAULT PROBABILITY OF THE MEDICAL IMAGING SERVICE PROVIDERS IN HUNGARY T2 - ACCOUNTING AND MANAGEMENT - A&M 19th International Scientific and Professional Conference Proceedings from the International Scientific and Professional Conference PB - Croatian Accountant, the Independent Association of Accountants CY - Zagreb SN - 9789537828196 PY - 2018 SP - 25 EP - 36 PG - 12 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30323037 ID - 30323037 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Ampah, Isaac Kwesi TI - Macroeconomic Volatility and Capital Flights in Sub-Saharan Africa: A Dynamic Panel Estimation of some Selected HIPC Countries JF - MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES J2 - MED J SOC SCI VL - 9 PY - 2018 IS - 5 SP - 165 EP - 176 PG - 12 SN - 2039-9340 DO - 10.2478/mjss-2018-0148 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3411188 ID - 3411188 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Balog, Enikő TI - Conventional and unconventional balance sheet practices and their impact on currency stability JF - INTERNATIONAL JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS AND FINANCE J2 - INT J MONETARY ECON FINANCE VL - 11 PY - 2018 IS - 1 SP - 76 EP - 94 PG - 18 SN - 1752-0479 DO - 10.1504/IJMEF.2018.090575 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3346854 ID - 3346854 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) AB - The principal objective of this study is to examine the different policy implications of balance sheet expansion and the impact on currency stability on a monthly basis. Balance sheets can evolve due to conventional and unconventional monetary practices, generally through foreign exchange reserve policies or by qualitative and quantitative easing. Monetary policy instruments are measured by different balance sheet ratios. Currency stability is captured by two methods, one focuses on monthly number of extreme currency fluctuations through the contravention of normal distribution at tails, and another utilises conditional volatility. The sample contains seven European central banks between 2006 and 2014: one manages a key currency, four has a safe haven currency while two of them are considered as an emerging currency. The key currency issuer central bank presented a significant interaction between its balance sheet ratios and currency stability only, where monetary expansion calmed its currency market LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Ampah, Isaac Kwesi AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Monika, Hýblová TI - EXTERNAL DEBT AND CAPITAL FLIGHT: IS HERE A REVOLVING DOOD HYPOTHESIS IN GHANA? T2 - DOKBAT 2017 PB - Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics CY - Zlin SN - 9788074546549 PY - 2017 SP - 21 EP - 35 PG - 15 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33831861 ID - 33831861 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Ampah, Isaac Kwesi AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Monika, Hýblová TI - External debt and capital flight. is there a revolving door hypothesis in Ghana? TS - is there a revolving door hypothesis in Ghana? T2 - DOKBAT 2017 PB - Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics CY - Zlin SN - 9788074546549 PY - 2017 SP - 21 EP - 34 PG - 13 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3355458 ID - 3355458 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Sávai, Marianna ED - Jana, Kotlebova TI - Monetary Instruments, FX Rates and 10Y Yields Outside the Eurozone T2 - Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU PB - Ekonóm CY - Bratislava SN - 9788022543620 PY - 2017 SP - 139 EP - 146 PG - 8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3128624 ID - 3128624 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Vychytilová, Jana ED - Novák, Petr ED - Jurigová, Zuzana ED - Kozubíková, Ludmila ED - Zlámalová, Jana TI - Macroeconomic background of public listing in Czechia and Hungary T2 - Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice PB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky CY - Zlin SN - 9788074546532 PY - 2017 SP - 395 EP - 403 PG - 9 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3315681 ID - 3315681 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kosztopulosz, Andreász AU - Udvari, Beáta AU - Kovács, Hajnalka Éva TI - Állami magvető tőke és a kereskedelmi űrhajózás új modelljének első évtizede JF - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE J2 - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE VL - 64 PY - 2017 IS - 4 SP - 421 EP - 439 PG - 19 SN - 0023-4346 DO - 10.18414/KSZ.2017.4.421 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3210379 ID - 3210379 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Sávai, Marianna AU - Udvari, Beáta TI - Missing Data Bias on a Selective Hedging Strategy JF - JOURNAL OF COMPETITIVENESS J2 - J COMPETITIVENESS VL - 9 PY - 2017 IS - 1 SP - 15 EP - 19 PG - 15 SN - 1804-171X DO - 10.7441/joc.2017.01.01 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3205716 ID - 3205716 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - BOOK AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Volatilitás, extrém elmozdulások és tőkepiaci fertőzések T3 - Philosophiae Doctores, ISSN 2061-1315 ; 7.. ET - 0 PB - JATEPress CY - Szeged PY - 2017 SP - 102 SN - 9789633153208 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3177417 ID - 3177417 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Sávai, Marianna AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Examination of Indicators Determining the Rate of Government Debt. Comparative Analysis of the V4 and GIPS Countries Using One-step Dynamic Panel Regression TS - Comparative Analysis of the V4 and GIPS Countries Using One-step Dynamic Panel Regression JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 62 PY - 2017 IS - 4 SP - 444 EP - 461 PG - 18 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31642010 ID - 31642010 N1 - Eredeti közlés: Az államadósság mértékét meghatározó mutatók vizsgálata : A V4 és GIPS országcsoportok összehasonlító elemzése egylépéses dinamikus panelregresszió segítségével. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X 2064-8278): 62 (4) pp 445-461 (2017) LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Sávai, Marianna AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Lengyel, Imre TI - Pénzügyi idősorok hiányzó adatainak kezelése – afrikai devizaárfolyamok példáján T2 - Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden: 1997–2017 PB - JATEPress CY - Szeged SN - 9789633153611 PY - 2017 SP - 422 EP - 440 PG - 19 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3316445 ID - 3316445 N1 - Eredeti tanulmány MTMT azonosítója: 3089290 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Sávai, Marianna AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Az államadósság mértékét meghatározó mutatók vizsgálata. A V4 és GIPS országcsoportok összehasonlító elemzése egylépéses dinamikus panelregresszió segítségével TS - A V4 és GIPS országcsoportok összehasonlító elemzése egylépéses dinamikus panelregresszió segítségével JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 62 PY - 2017 IS - 4 SP - 445 EP - 461 PG - 18 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3315119 ID - 3315119 N1 - Nyelvi változat: Examination of Indicators Determining the Rate of Government Debt : Comparative Analysis of the V4 and GIPS Countries Using One-step Dynamic Panel Regression. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X 2064-8278): 62 (4) pp 444-461 (2017) AB - A 2008-as válság következményeként az államadósságok növekedésnek indultak a világban, amely további gazdasági problémákat okozott az országoknak. Több európai uniós tagállam kényszerült a Trojka segítségét igénybe venni finanszírozási nehézségeik enyhítésére. Tanulmányunk célja az államadósságot befolyásoló tényezők vizsgálata. A Visegrádi országok és a Ciprus adatsoraival kiegészített GIPS államadósságára ható tényezőket hasonlítottuk össze egylépéses dinamikus panelmodell segítségével. Mindkét panelben azonosítani tudtuk a szakirodalom által korábban feltárt összefüggéseket. A deficit, az infláció, a folyó fizetési mérleg romlása az államadósság növekedéséhez, a reálkamat, a GDP-növekedés és foglalkoztatottság javulása az államadósság csökkenéséhez vezet. A reál effektív árfolyam azonban egyik panelben sem lett szignifikáns. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Udvari, Beáta AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kis, Katalin AU - Pontet, Julianna AU - Halmosi, Péter TI - Kuvait mint arab donor segélyezési motivációi JF - KÜLGAZDASÁG J2 - KÜLGAZDASÁG VL - 61 PY - 2017 IS - 3-4 SP - 74 EP - 101 PG - 28 SN - 0324-4202 DO - 10.47630/KULG.2017.61.3-4.74 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3224608 ID - 3224608 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Sávai, Marianna ED - Ing, Lukáš Danko ED - Ing, Markéta Slováková TI - The application of expectation maximization to manage missing data, biases value‐at‐risk and volatility models in financial time series T2 - Conference Proceedings DOKBAT 12th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers PB - Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics CY - Zlin SN - 9788074545924 PY - 2016 SP - 202 EP - 219 PG - 17 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3107568 ID - 3107568 AB - Multivariate time series analysis requires synchronized and continuous data for its models. However, there can be special occasions when one or some data is missing due to lack of trading activity. This paper focuses on the impact of different missing data handling methods on GARCH and Value‐at‐Risk model parameters, namely the volatility persistence and asymmetry and the fat‐tailness of the corrected data. The main added value of current paper is the comparison of the impact of different methods (like listwise deletion, mean‐substitution and maximum‐likelihood‐ based Expectation Maximization) on daily financial time series, because this subject has insufficient literature. Current study tested daily closing data of floating currencies from Kenya (KES), Ghana (GHS), South Africa (ZAR), Tanzania (TZS), Uganda (UGX), Gambia (GMD), Madagascar (MGA) and Mozambique (MZN) in USD denomination against EUR/USD rate between March 8 2000 and March 6 2015 acquired from Bloomberg database. Current paper suggest the usage of mean ubstitution or listwise deletion for daily financial time series due to their tendency to have a close‐to‐zero first momentum. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Varga, János Zoltán TI - A tőkepiaci idősorok extrém elmozdulásai JF - STATISZTIKAI SZEMLE J2 - STATISZTIKAI SZEMLE VL - 94 PY - 2016 IS - 2 SP - 162 EP - 182 PG - 21 SN - 0039-0690 DO - 10.20311/stat2016.02.hu0162 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3012245 ID - 3012245 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kovács, György AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Varga, János Zoltán TI - Várakozások és a monetáris politika – különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra JF - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE J2 - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE VL - 63 PY - 2016 IS - 11 SP - 1192 EP - 1216 PG - 25 SN - 0023-4346 DO - 10.18414/KSZ.2016.11.1192 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3134222 ID - 3134222 AB - A tanulmányban bemutatjuk a várakozások és a monetáris politika közötti kapcsolat elmélet- és gazdaságtörténeti hátterét, majd megvizsgáljuk, hogy a monetáris rezsimek utóbbi néhány évtizedben megfigyelhető változásai – különös tekintettel Magyarországon – miként juttatták meghatározó szerephez a várakozások kezelését. A tanulmány második felében ökonometriai módszerekkel elemezzük a hazai monetáris politika kapcsolatát a várakozásokkal. Kimutatjuk, hogy a kamatpolitika az elmúlt 19 évben képes volt befolyásolni a pénzpiaci inflációs várakozásokat, a piac elfogadta a kamatdöntéseket megalapozó inflációs előrejelzéseket, és beépítette várakozásaiba, továbbá az irányadó kamatláb változásában megjelent az inflációs céltól való eltérés is, valamint a devizaárfolyam változása. Összességében elmondható, hogy az időszak egésze során a kamatláb változása megfelelt a nemzetközi szakirodalom szabályainak.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: E42, E58, C32. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Sávai, Marianna AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Pénzügyi idősorok hiányzó adatainak kezelése – afrikai devizaárfolyamok példáján JF - STATISZTIKAI SZEMLE J2 - STATISZTIKAI SZEMLE VL - 94 PY - 2016 IS - 7 SP - 736 EP - 756 PG - 21 SN - 0039-0690 DO - 10.20311/stat2016.07.hu0736 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3089290 ID - 3089290 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Udvari, Beáta AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Pontet, Julianna TI - Challenges of Missing Data in Analyses of Aid Activity. The Case of US Aid Activity TS - The Case of US Aid Activity JF - THE BANGLADESH DEVELOPMENT STUDIES J2 - BANGLADESH DEVELOP STUD VL - 39 PY - 2016 IS - 1-2 SP - 1 EP - 25 PG - 25 SN - 0304-095X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3194875 ID - 3194875 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Pontet, Julianna TI - The isolation of sub-saharan floating currencies JF - ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA J2 - ACTA ACAD KARVINIENSIA VL - 15 PY - 2015 IS - 4 SP - 41 EP - 53 PG - 13 SN - 1212-415X DO - 10.25142/aak.2015.041 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3059254 ID - 3059254 AB - The paper tested contagion effects among free floating African currencies and Euro with a control variable like the Euro-pegged CFA Franc. Contagion should be based on deep trade, funding and political relationships which was valid for connections between African countries and such developed countries like the United States or the Eurozone. The theory suggests increased common movements under shock periods which were tested on a daily time series between 2000 and 2015, studying relationships under recession periods in the United States or the Eurozone or under days with extreme fluctuation. The results presented contagions only for the emerging South African currency while the others proved to be relatively independent. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - PALEČKOVÁ, I ED - SZAROWSKÁ, I TI - Conventional and Unconventional Balance Sheet Practices and its Impact on Currency Stability T2 - Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking PB - Silesian University in Opava CY - Karvina SN - 9788075101860 PY - 2015 SP - 166 EP - 177 PG - 12 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3013738 ID - 3013738 AB - The impact of balance sheet expansions on extreme currency fluctuations was tested in present paper on a sample with seven European central banks between 2006 and 2014. Balance sheets can evolve due to conventional and unconventional monetary practices – mostly by foreign exchange reserve policies or by quantitative easing. Qualitative easing can undermine money quality as recent literature suggested. Current paper summarized the structural changes in the balance sheets and in the variety of instruments to capture and test some indicators to evaluate later hypothesis. Extreme currency fluctuations were captured trough the contravention of normal distribution at tails. Balance sheet developments and the appearance of extreme currency fluctuations were the product of crisis processes but they were in a poor functional relationship with each other – rejecting the money quality-asset quality hypothesis on medium run. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Schuszter, Tamás TI - The Euro Crisis and Contagion among Central and Eastern European Currencies. Recommendations for Avoiding Lending in a Safe Haven Currency such as CHF TS - Recommendations for Avoiding Lending in a Safe Haven Currency such as CHF JF - PRAGUE ECONOMIC PAPERS J2 - PRAGUE ECON PAP VL - 24 PY - 2015 IS - 6 SP - 678 EP - 698 PG - 21 SN - 1210-0455 DO - 10.18267/j.pep.530 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2922665 ID - 2922665 AB - This study analyses the Czech, Hungarian, and Polish currencies by examining the statistical characteristics of the Swiss franc as well as the ECB monetary policy in order to indicate shocks in these markets between 2002 and 2013. The abundance of monetary easing decisions can be used as a viable sign of market misbehaviour in addition to the low probability of extreme exchange rate fluctuations. Indeed, the temporal distribution of extreme currency fluctuations provides vital information about the nature of the recent crisis. Contagions can be defined as increased correlations during periods of crisis, while divergence means a significant decrease in this regard. Methodologically, common movements in this study were calculated by using DCC-GARCH modelling. The findings of this study underline the special features of the Swiss franc exchange rate, notably that its extreme fluctuations can be managed by using swap agreements and that it tended towards divergences during the crisis era. These results support the idea of avoiding lending in reserve currencies. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Martin, Hrabal ED - Michaela, Opletalová ED - Gabriela, Orlitová ED - Barbora, Haltofová TI - African Floating Currencies and the EUR/USD fluctuation T2 - DOKBAT 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers PB - Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics CY - Zlin SN - 9788074544750 PY - 2015 SP - 406 EP - 414 PG - 8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2884252 ID - 2884252 AB - Current paper analyzes the developments of extreme fluctuations of floating African currencies in the light of developments on Euro to US dollar market between 2000 and 2015. Sample countries trade destinations are well diversified nowadays, but the US and European trade relations are still significant. Currency fluctuations are evaluated by the developments in their foreign trade and monetary policy as well, but the existing political, real and financial links were not able to cause contagion under recession periods or at extreme trading days. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Schuszter, Tamás TI - What are the Differences Between the Currencies of Foreign Exchange Loans? JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 59 PY - 2014 IS - 2 SP - 187 EP - 206 PG - 20 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/24163066 ID - 24163066 N1 - Eredeti közlés: Miben különböznek a devizaalapú hitelek devizái? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X 2064-8278): 59 (2) pp 204-223 (2014) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Schuszter, Tamás TI - Miben különböznek a devizaalapú hitelek devizái? JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 59 PY - 2014 IS - 2 SP - 204 EP - 223 PG - 20 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2715735 ID - 2715735 N1 - Nyelvi változat: What are the Differences Between the Currencies of Foreign Exchange Loans? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X 2064-8278): 59 (2) pp 187-206 (2014) AB - Bank solvency is influenced by foreign currency lending – through fluctuations in the exchange rate of the currency on which the loans are based. The current paper analyses the extremity of these fluctuations and the time-variance of the currency correlations in the case of the Hungarian forint and Czech koruna (as a control variable) against the main FCL currencies like euro, Swiss franc and Japanese yen. We compared anomalies in the pricing of the currencies with the period before the crisis by dividing the five years of the crisis into three distinct periods on the basis of the main measures taken by the leading central banks, which impacted the currency markets. As a result of our analysis, we can conclude that following the development and prevalence of currency swap agreements, originally planned as a temporary measure, throughout the five year period, there was a reduction in the fluctuation of these floating currencies, combined with a decline in the historically close comovement of the European currencies. From an institutional development point of view, this serves to emphasise the significance of the crisis management model based on central banks’ cooperation and assumes the supervisory and regulatory mandates of the monetary policy. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Schuszter, Tamás TI - Az együttmozgás vége. A kelet-közép-európai devizák és a svájci frank kapcsolata TS - A kelet-közép-európai devizák és a svájci frank kapcsolata JF - HITELINTÉZETI SZEMLE J2 - HITELINT SZLE VL - 13 PY - 2014 IS - 1 SP - 78 EP - 97 PG - 20 SN - 1588-6883 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2561423 ID - 2561423 AB - A pénzügyi stabilitás hangsúlyának erősödése napjainkban a makroprudenciális szabályozás monetáris politikába emelésének igényét eredményezte. A jelentős mértékű deviza alapú hitelezés Kelet-közép Európában a bankszektor szolvenciáját összekötötte a devizapiaci árfolyamok változásával. Munkánk során a cseh, lengyel és magyar devizák svájci frankkal szemben mutatott ingadozásának és együttmozgásainak változását vizsgáljuk a 2008- as válságot megelőző és az azt követő időszakban. A vizsgált időablakok pontos definiálásához az Európai Központi Bank (ECB) monetáris politikai eszköztárának használatát vizsgáltuk. Az egyes devizák ingadozásának vizsgálata során tanulmányoztuk az extrém hozamok megjelenésének időbeli eloszlását, valamint a volatilitás fennmaradását. A devizák együttmozgásának vizsgálata során dinamikus feltételes korrelációkat illesztettünk az idősorra, majd az ECB lépései mentén definiált piaci környezetben fertőzések és divergenciák létrejöttét kerestük. A vizsgálat eredményeként megállapítottuk, hogy a vizsgált devizák svájci frankkal szembeni extrém mértékű elmozdulásai a válság kirobbanása óta megnőttek, míg a korábban szoros együttmozgás az euro zóna válsága nyomán megszűnt. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kovács, Péter AU - Sápi, Ákos AU - Kosztopulosz, Andreász AU - Révész, Balázs AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Vajda, Beáta AU - Farkas, Gergely TI - Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés eredményei (összefoglaló) PY - 2014 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3114456 ID - 3114456 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - BOOK ED - Voszka, Éva ED - Kiss, Gábor Dávid TI - Crisis Management and the Changing Role of the State ET - 0 PB - Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged CY - Szeged PY - 2014 SN - 9789633063408 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2853192 ID - 2853192 N1 - Challenges in national and international economic policies 2nd Central European PhD Workshop on Economic Policy and Crisis Management LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kosztopulosz, Andreász ED - Farkas, Beáta TI - The Adequacy of Inflation-Targeting Monetary Policy and Euro Zone Participation for the Central-East European Countries T2 - The Aftermath of the Global Crisis in the European Union PB - Cambridge Scholars Publishing CY - Newcastle upon Tyne SN - 1443846201 PY - 2013 SP - 178 EP - 210 PG - 33 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3177485 ID - 3177485 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Schuszter, Tamás ED - Polouček, Stanislav ED - Stavárek, Daniel TI - The Euro Crisis and Contagion Among Central-East European Currencies T2 - Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period PB - Silesian University in Opava CY - Opava SN - 9788072488926 PY - 2013 SP - 178 EP - 190 PG - 12 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2576227 ID - 2576227 AB - This paper aims to analyze the selected Czech, Hungarian and Polish currencies, through the statistical characteristics of Swiss franc and euro as well as the ECB’s monetary policy to indicate shocks on these markets between 2002 and 2013. Contagions can be defined as increased comovements during crisis times – the selected time series were studied with two different approaches to identify extreme periods. Abundance of monetary easing decisions can be used as a viable sign for market misbehavior next to the low probability property of extreme exchange rate fluctuations. Common movements were calculated by dynamic conditional correlations (DCC GARCH). Current paper compared these concepts, furthermore presented the patterns of contagions between the selected currencies. Contagion still appeared, but the well-known pre crisis convergence of Czech Koruna, Hungarian Forint and Polish Zloty decayed under the era of the Euro crises, causing enormous economic damage for the new member states. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kosztopulosz, Andreász AU - Kovács, Péter AU - Révész, Balázs ED - Málovics, Éva ED - Vajda, Beáta TI - Financial literacy of hungarian teenagers T2 - Proceedings of the "Scientific Management" and Management Science Today International Scientific Conference PB - Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged CY - Szeged SN - 9789633061763 PY - 2013 SP - 248 EP - 255 PG - 8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2438814 ID - 2438814 LA - English DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kovács, Péter AU - Kosztopulosz, Andreász AU - Révész, Balázs AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Vajda, Beáta AU - Farkas, Gergely AU - Kazár, Klára AU - Kovács, Eszter AU - Sápi, Ákos TI - Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés eredményei. összefoglaló TS - összefoglaló PY - 2013 PG - 58 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3114453 ID - 3114453 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kosztopulosz, Andreász TI - The Impact of the Crisis on the Monetary Autonomy of Central and Eastern European Countries JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 57 PY - 2012 IS - 1 SP - 28 EP - 52 PG - 1 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31642049 ID - 31642049 N1 - Eredeti közlés: A pénz- és tőkepiaci válság hatása a monetáris politika mozgásterére Kelet-Közép-Európában PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X 2064-8278): 57 (1) pp 27-51 (2012) Másodközlés, eredeti közlés rekordja: 2202755. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Gábor, Tamás AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kovács, Péter TI - A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában JF - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE J2 - KÖZGAZDASÁGI SZEMLE VL - 59 PY - 2012 IS - 2 SP - 164 EP - 188 PG - 25 SN - 0023-4346 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1857609 ID - 1857609 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kosztopulosz, Andreász TI - A pénz- és tőkepiaci válság hatása a monetáris politika mozgásterére Kelet-Közép-Európában JF - PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) J2 - PÉNZÜGYI SZEMLE VL - 57 PY - 2012 IS - 1 SP - 27 EP - 51 PG - 25 SN - 0031-496X UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2202755 ID - 2202755 N1 - Nyelvi változat: The Impact of the Crisis on the Monetary Autonomy of Central and Eastern European Countries PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (0031-496X 2064-8278): 57 (1) pp 28-52 (2012) Eredeti közlés, másodközlés rekordja: 2202755. Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - THES AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján PB - Szegedi Tudományegyetem (SZTE) PY - 2012 SP - 122 DO - 10.14232/phd.1491 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2010771 ID - 2010771 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Ács, Attila ED - Stanislav, Polouček ED - Daniel, Stavárek TI - Time value of the Money and Contagions on the Bond Markets T2 - Lessons learned from the financial crisis PB - Silesian University in Opava CY - Karvina SN - 9788072487080 PY - 2012 SP - 291 EP - 304 PG - 13 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1973898 ID - 1973898 AB - The yield curve should reflect the time value of the money to maintain the maturity transformation of the banking system. A tightened gap between the 3 month and 10 year yields on the bond market indicates liquidity shortage. This paper analyzes such liquidity shortages at the Euro area as well as at the US bond markets with their impact on the common movements of their Czech, Hungarian and Polish counterparts. While contagion is defined as significant increase in the correlations under special or normal circumstances, the divergence is defined as a significant decline; therefore this paper applied GARCH-based dynamic conditional correlation on the daily closing data. This paper detected mostly divergences on the bond markets under extreme changes on the yield curve. Contagion seemed much more intertemporal phenomena under different monetary conditions. LA - English DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kovács, Péter AU - Kosztopulosz, Andreász AU - Révész, Balázs AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Cseri, Cserne TI - Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés eredményei. összefoglaló tanulmány TS - összefoglaló tanulmány PY - 2012 PG - 39 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3114407 ID - 3114407 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Andrássy, Adél TI - Kölcsönös függőség a Visegrádi országok kötvény, részvény és devizapiacai között. van-e értelme a második pillérnek? TS - van-e értelme a második pillérnek? T2 - "Hitel, Világ, Stádium" Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete =Publications of the International Scientific Conference "Credit, World, Stage" PB - Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar CY - Sopron SN - 9789639883734 PY - 2011 SP - 1 EP - 20 PG - 20 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782497 ID - 1782497 N1 - A konferenciakötet CD-n jelent meg. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid TI - The impact of financial interdependence on the czech, hungarian and polish interbank, stock and currency market JF - INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES (IJMC) J2 - INT J MANAG CASES VL - 13 PY - 2011 IS - 3 SP - 555 EP - 564 PG - 10 SN - 1741-6264 DO - 10.5848/apbj.2011.00091 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782361 ID - 1782361 AB - Contagions could be defined as a significant increase in market comovement after a shock to one country, and mostly explained by two theorems: strong cross border relationships between the economies or sudden shifts in market actor's expectations and confidence. The first hypothesis of contagion was accepted on stock market but mostly rejected on interbank and currency market. The second hypothesis, that stock market contagions have the same orientation as trade was rejected. The analysis in this paper employed Dynamic Conditional Correlation GARCH analysis on logarithmic returns to evaluate deviation of market prices from fundamental values under extreme conditions on the selected interbank, stock and currency markets. [ABSTRACT FROM AUTHOR] LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Farkas, Beáta TI - Market Dependency and Financial Buffers in Russia T2 - Studies in International Economics and Finance PB - JATEPress CY - Szeged SN - 9789633150559 PY - 2011 SP - 63 EP - 80 PG - 18 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1765999 ID - 1765999 LA - English DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kovács, Péter AU - Kosztopulosz, Andreász AU - Révész, Balázs AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Székelyhidi, Katalin AU - Tulkán, Tímea AU - Árva-Tóth, Adrienn TI - Középiskolások pénzügyi kultúrája felmérés eredményei. összefoglaló tanulmány TS - összefoglaló tanulmány PY - 2011 PG - 69 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3114396 ID - 3114396 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Poloucek, S ED - Stavarek, D TI - Impact of Financial Contagion on Pension Portfolio’s Performance in Hungary and Russia T2 - Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking PB - Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná CY - Karvina SN - 9788072485543 PB - Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná PY - 2010 SP - 278 EP - 292 PG - 15 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/24875778 ID - 24875778 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Beauclair, Auréliane TI - Multipillar Pension Systems in Central-Europe and Russia T2 - Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations: Abstract Book PB - Regional Studies Association (RSA) CY - Seaford SN - 9781897721360 PY - 2010 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/21366790 ID - 21366790 N1 - http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs/papers/David.pdf LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Andrássy, Adél TI - A tőkepiaci hozamok hatványszerű valószínűségi eloszlásának okai Kelet-közép Európában T2 - "Gazdaság és társadalom" nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete = Publications of the international scientific conference "Economy and Society" PB - Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar CY - Sopron SN - 9789639871304 PY - 2010 SP - 1 EP - 8 PG - 8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782500 ID - 1782500 N1 - A konferenciakötet CD-n jelent meg. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Dobeš, Kamil TI - Long-Term Financial Stability in Russia T2 - 6th Annual International Bata Conference for PhD Students and Young Researchers PB - Tomas Bata University in Zlin CY - Zlin SN - 9788073189228 PY - 2010 SP - 1 EP - 10 PG - 10 DO - 10.2139/ssrn.1592386 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782444 ID - 1782444 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Procházka, David TI - Tools of Russian Financial Stability T2 - The 11th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting PB - Oeconomica Publishing House CY - Prague SN - 9788024516516 PY - 2010 SP - 17 EP - 26 PG - 10 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782440 ID - 1782440 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Dudás, László ED - Kovács, Péter ED - Szép, Katalin ED - Katona, Tamás TI - Analyses of Extreme Events on Emerging Capital Markets T2 - Proceedings of the Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference PB - Unidocument Kft CY - Szeged SN - 9789630695589 PY - 2010 SP - 517 EP - 531 PG - 15 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1766216 ID - 1766216 AB - This study deals with the statistical methods of contagion- effects on emerging capital markets. After fitting probability distribution on the empirical data, and cross-market correlation sensibility test were used on time series (2002-2009) of Hungarian, Polish Russian and US government bond, stock and currency markets to study their behavior under extreme and normal circumstances. The aim of this analysis is to identify the possible differences between emerging and developed capital markets to investigate the validity of economic axioms according to the relation of bond, stock and currency markets on the emerging markets. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Cervinek, Petr ED - Musil, Petr TI - Venture Capital and Pension System T2 - New Economic Challenges PB - Masaryk University CY - Brno SN - 9788021051119 PB - Masaryk University PY - 2010 SP - 30 EP - 34 PG - 5 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/21261211 ID - 21261211 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Botos, Katalin AU - Dudás, László ED - Sulkowska, Wanda TI - Pension portfolio models in Hungary and Russia T2 - Szanse i zagrozenia dla rynków ubezpieczen w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie CY - Krakow SN - 9788372524621 PB - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie PY - 2009 SP - 29 EP - 38 PG - 10 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/21402660 ID - 21402660 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Kovács, Beatrix TI - A tőkefedezeti nyugdíjrendszer és az idősödés folyamata Magyarországon T2 - "Társadalom és gazdaság - új trendek és kihívások" PB - Eötvös József Főiskola, Műszaki és Gazdálkodási Fakultás, Gazdaságtudományi Intézet CY - Baja SN - 9789637290626 PY - 2009 SP - 273 EP - 278 PG - 6 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782501 ID - 1782501 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Lehoczky, L TI - Analysis of Market Risk in the Case of Potential Hungarian and Russian Pension Portfolio T2 - MicroCAD 2009, P Section PB - Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum CY - Miskolc SN - 9789636618810 PY - 2009 SP - 121 EP - 126 PG - 6 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782494 ID - 1782494 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Petr, Cervinek TI - Analysis of Diversification Problems in the Case of Hungarian and Russian Pension Investements T2 - New Economic Challenges PB - Masaryk University CY - Brno SN - 9788021048157 PY - 2009 SP - 26 EP - 30 PG - 5 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782493 ID - 1782493 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Felegyi, Krisztina AU - Farkas, Gergely ED - Ladová, Janka TI - Hungarian Banking System and MiFID - Results of Mystery Shopping Trips T2 - 5th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers PB - Tomas Bata University in Zlin CY - Zlin SN - 9788073188122 PY - 2009 SP - 1 EP - 10 PG - 10 DO - 10.2139/ssrn.1372813 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782490 ID - 1782490 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Dudás, László ED - Procházka, David TI - Faces of Ageing and Fundamental Background of Pension Investments. in East Central Europe, Russia and Scandinavia TS - in East Central Europe, Russia and Scandinavia T2 - The 10th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business PB - Oeconomica Publishing House CY - Prague SN - 9788024515229 PY - 2009 SP - 77 EP - 86 PG - 10 DO - 10.2139/ssrn.1410060 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782485 ID - 1782485 LA - English DB - MTMT ER - TY - CONF AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Megyeri, Eszter AU - Gábor, Tamás AU - Dudás, László TI - Convergence and contagion in transitional countries T2 - Regions, Firms and Institutions in the world economy C1 - Varsó PY - 2009 SP - 1 EP - 15 PG - 15 DO - 10.2139/ssrn.1488329 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782470 ID - 1782470 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Kuba, Péter TI - Diverzifikáció a komplex tőkepiacokon – Az emberi tényező hatása a tőkepiacok működésére JF - HITELINTÉZETI SZEMLE J2 - HITELINT SZLE VL - 8 PY - 2009 IS - 1 SP - 25 EP - 48 PG - 24 SN - 1588-6883 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782365 ID - 1782365 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Botos, Katalin TI - Az idősödés arcai T2 - Idősödés és globalizáció PB - Tarsoly Kiadó CY - Budapest SN - 9789639570313 PY - 2009 SP - 115 EP - 122 PG - 8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1772017 ID - 1772017 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid ED - Botos, Katalin TI - Hosszú távú stabilitás és az orosz nyugdíjrendszer T2 - Idősödés és globalizáció PB - Tarsoly Kiadó CY - Budapest SN - 9789639570313 PY - 2009 SP - 149 EP - 162 PG - 14 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1772016 ID - 1772016 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Felegyi, Krisztina AU - Farkas, Gergely ED - Hetesi, Erzsébet ED - Majó, Zoltán ED - Lukovics, Miklós TI - A hazai bankok és a MiFID – egy 41 bankfiókot vizsgáló kutatás eredményei T2 - Szolgáltatások világa PB - JATEPress CY - Szeged T3 - SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei PY - 2009 SP - 419 EP - 429 PG - 11 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1766236 ID - 1766236 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid TI - A kockázati tőkeelemek szerepe a hazai magánnyugdíjalapok portfoliójában JF - JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK J2 - JELENKORI TÁRSAD GAZD FOLY VL - 4 PY - 2009 IS - 3-4 SP - 168 EP - 173 PG - 6 SN - 1788-7593 DO - 10.14232/jtgf.2009.3-4.168-173 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1765980 ID - 1765980 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Vajda, Beáta TI - A biztonság kockázata - a tőkegarantált befektetési alapok komplex megközelítésben JF - HITELINTÉZETI SZEMLE J2 - HITELINT SZLE VL - 7 PY - 2008 IS - 2 SP - 121 EP - 150 PG - 30 SN - 1588-6883 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1765974 ID - 1765974 N1 - Nincs jelölve a levelező szerzőség a közleményen. (SE SZTE admin5) LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Vajda, Beáta AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Málovics, Éva AU - Kuba, P ED - Dinya, László TI - Preferencies for risk communication and decision making in healthcare in Hungary. A quantitative study TS - A quantitative study T2 - VII. International Congress on Public and Nonprofit Marketing = VII Congreso Internacional de Marketing Público y No Lucrativo PB - Szegedi Egyetemi Kiadó CY - Szeged SN - 9789634828730 PY - 2008 SP - 29 EP - 41 PG - 13 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1919120 ID - 1919120 LA - English DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Vajda, Beáta TI - A biztonság kockázata. A tőkegarantált befektetési alapok komplex megközelítésben TS - A tőkegarantált befektetési alapok komplex megközelítésben PY - 2007 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782503 ID - 1782503 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - GEN AU - Kiss, Gábor Dávid TI - Jóléti állam, mint a társadalmi bizalom optimuma PY - 2007 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1782502 ID - 1782502 N1 - Szeged Biztonságpolitikai Központban gyakornokként végzett kutatás LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CONF AU - Kiss, Gábor Dávid AU - Gábor, T AU - Dudás, L AU - Megyeri, Eszter TI - Covergence Contagion in Transitional Countries T2 - Fianancial globalization and networks C1 - Szeged C1 - Amsterdam PY - 2006 SP - 27 EP - 49 PG - 23 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/23691260 ID - 23691260 LA - English DB - MTMT ER -