Fred Espen. Cointegration in continuous time for factor models. (2018) MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS 1862-9679 1862-9660 13 1-28
[Idézéskapcsolat:27636156]

Rekordtípus
Citation
MTMT azonosító
27636156
Státusz
Nyilvános
Nyilvános
Igen
Aktív cédulák
0
Régi időbélyeg
2018-09-07T07:15:02.000+0000
Törölt
Nem
Régi azonosító
17636156
Utolsó módosítás
2018-09-07T07:15:02.000+0000
Létrehozás dátuma
2018-09-07T07:14:33.000+0000
Közlemény
Kevei Péter. Asymptotic moving average representation of high-frequency sampled multivariate CARMA processes. (2017) ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS 0020-3157 1572-9052 69 467-487
Közlemény MTMT azonosítója
3190269
Kapcsolódó cikk
Fred Espen Benth et al. Cointegration in continuous time for factor models. (2018) MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS 1862-9679 1862-9660 13 1-28
Idézőközlemény MTMT azonosítója
27636156
Eredet
kézi felvitel
Független
Igen
Független OK
Kontextus
Thus, we do not only have dependency through the Lévy processes, but also functional dependencies between the coordinates in vector-valued CARMA process. Such multivariate CARMA processes is further studied by Schlemm and Stelzer [39] and Kevei [31]. Taking these extensions into account, we have a rich class of stationary processes available for cointegration modelling.
Link
/api/citation/27636156
Címke
Fred Espen. Cointegration in continuous time for factor models. (2018) MATHEMATICS AND FINANCIAL ECONOMICS 1862-9679 1862-9660 13 1-28
2020-09-19 12:15