Dariusz Buraczewski. A simple proof of heavy tail estimates for affine type Lipschitz recursions. (2016) STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 0304-4149 126
[Idézéskapcsolat:25964508]

Rekordtípus
Citation
MTMT azonosító
25964508
Státusz
Nyilvános
Nyilvános
Igen
Aktív cédulák
0
Régi időbélyeg
2016-09-14T07:45:26.000+0000
Törölt
Nem
Régi azonosító
15964508
Utolsó módosítás
2016-09-14T07:45:26.000+0000
Létrehozás dátuma
2016-07-27T12:31:03.000+0000
Közlemény
Kevei Péter. A note on the Kesten–Grincevičius–Goldie theorem. (2016) ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY 1083-589X 21
Közlemény MTMT azonosítója
3096519
Kapcsolódó cikk
Dariusz Buraczewski et al. A simple proof of heavy tail estimates for affine type Lipschitz recursions. (2016) STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 0304-4149 126
Idézőközlemény MTMT azonosítója
25964508
Eredet
kézi felvitel
Független
Igen
Független OK
Kontextus
This lemma can be applied e.g.~in the settings of a recent paper of Kevei [19]. The random difference equation (1.1) is considered there in two cases: (1) if $E A^\alpha = 1$ for some $\alpha > 0$, but $E A^\alpha log_+ A = \infty$; (2) there is $\alpha > 0$ such that $ E A^\alpha < 1$, but $E A^s = \infty$ for all $s > \alpha$. Then, under some more detailed assumptions, applying the renewal type argument, Kevei [19] proved analogous results to Theorem 1.3. Of course with a slightly different asymptotic.
Link
/api/citation/25964508
Címke
Dariusz Buraczewski. A simple proof of heavy tail estimates for affine type Lipschitz recursions. (2016) STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 0304-4149 126
2020-09-18 18:50